PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.25%
552.28%
^SPTSX60
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

0.87

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.24

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

0.97

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

4.18

VOO:

2.42

Индекс Язвы

^SPTSX60:

2.97%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.32%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-4.61%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.02% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

0.19%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

1.15%

1 год

13.22%

5 лет

11.27%

10 лет

5.21%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SPTSX60: 0.82
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^SPTSX60: 1.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SPTSX60: 1.17
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SPTSX60: 1.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^SPTSX60: 3.81
VOO: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.54
^SPTSX60
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и VOO

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.43%
-10.56%
^SPTSX60
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и VOO

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 10.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
13.97%
^SPTSX60
VOO